Торговая система в трейдинге: что это и как создать

Торговая система это набор чётких правил, по которым вы решаете, когда входить в сделку, когда выходить и каким риском рискуете. Именно она отличает трейдинг от угадайки и переводит вашу торговлю из минуса в плюс на дистанции. Без системы вы играете в орлянку, а с системой повторяете одни и те же выверенные действия раз за разом.

Для меня это, без преувеличения, фундамент всего. Я давно понял: рынок по умолчанию забирает у трейдера деньги, и единственный способ это изменить это задать свои правила игры. Система это и есть те параметры, которыми вы склоняете вероятность на свою сторону. Разберём, что она такое, из чего состоит и как её проверить, прежде чем рисковать реальными деньгами.

В этой статье мы разберём:

• торговая система это чёткие правила входа, выхода и риска, а не набор предчувствий
• её задача сделать ваш средний результат на дистанции положительным
• состоит она из сигнала на вход, условий выхода и правил управления риском
• проверять систему нужно на дистанции около сотни сделок, и лучше сначала на демо

Пойдём по порядку: зачем вообще нужна система, из каких частей она собирается и как её протестировать.

Что такое торговая система и зачем она нужна

Торговая система — это совокупность заранее заданных правил, которые определяют, при каких условиях открывать и закрывать сделку и сколько при этом рисковать. Её главная задача звучит математически: сделать ваш средний результат на длинной дистанции положительным.

Дело в том, что рынок по умолчанию даёт лёгкий минус за счёт издержек, и система это инструмент, который переворачивает эту вероятность в вашу пользу. Без положительного ожидания на дистанции даже красивая на вид стратегия рано или поздно приведёт к потере счёта. Второе, что даёт система, это спокойствие и отсутствие хаоса: когда правила записаны заранее, вы не принимаете решений на эмоциях и не спорите с рынком в моменте. Самое сложное и самое важное здесь это повторять одни и те же выверенные действия раз за разом. Как устроена система трейдера, я подробно показываю в разделе курса про торговую систему.

Из чего состоит торговая система: правила входа выхода и риска

Любая рабочая система собирается из нескольких обязательных частей. Первая это условие входа, ваш сигнал. У меня, например, сделка появляется, когда сходятся несколько параметров: цена на значимом уровне, подтверждение по объёму и след крупного капитала. Подходы к сигналу бывают разными, и многие строят его на стратегиях Smart Money.

Вторая часть это условия выхода: где вы фиксируете прибыль и где признаёте, что ошиблись. Сюда входят и цель по сделке, и обязательный стоп-лосс. Третья и самая важная часть это управление риском: какую долю депозита вы готовы потерять в одной сделке. Именно она определяет, переживёте вы серию убытков или нет. Я свожу всё это в простой набор правил и не отступаю от него, потому что система работает только тогда, когда вы её соблюдаете. Личные правила вокруг системы я выношу в отдельный торговый план. Свой подход к сигналам я показываю в видео про торговую стратегию для начинающих.

Как проверить торговую систему: 100 сделок на демосчёте

Готовую систему нельзя сразу запускать на реальных деньгах, её сначала проверяют. И тут есть важное правило: одна или десять сделок не доказывают ничего, это может быть простое везение или невезение. Реальное преимущество системы видно только на дистанции, поэтому я советую прогнать около сотни сделок, и лучше сначала на демосчёте.

Что я смотрю на этой дистанции. Во-первых, итог в сумме: вышла система в плюс или нет с учётом всех издержек. Во-вторых, ровность результата: нет ли там одной случайной крупной прибыли, которая держит всю статистику. И в-третьих, насколько спокойно я мог следовать правилам, не нарушая их под давлением. Это не совет лично вам, а мой порядок действий: только после такой проверки система переходит на маленький реальный счёт. Технические основы для тестов я разбираю и в материале про технический анализ. И помните, что система это не застывший набор: после сотни сделок вы видите её слабые места и аккуратно дорабатываете правила, но не переделываете всё после каждого убытка.