Стохастик в трейдинге: что это и когда он работает

Стохастик это индикатор импульса. Он показывает, у верхней или нижней границы своего недавнего диапазона закрылась цена, и даёт три сигнала: зоны перекупленности, перепроданности и пересечение двух линий. По моему опыту во флете он ведёт себя осмысленнее, чем в тренде, а в одиночку точкой входа быть не может.

Стохастик это один из первых индикаторов, через которые проходит почти каждый новичок. Я и сам через них прошёл, торгую много лет, и пару лет в начале потратил именно на индикаторы. Для прогноза я их не использую, кроме объёма. Но раз вы ищете именно стохастик, давайте разберёмся без слепой веры и без слепого отрицания: что он реально показывает и где у него границы.

В этой статье мы разберём:

• стохастик показывает положение цены в её недавнем диапазоне, а не будущее;
• его сигналы это зоны выше 80 и ниже 20 плюс пересечение линий, и перекупленность это не команда продавать;
• во флете он осмысленнее, а в сильном тренде надолго залипает у края и обманывает;
• по моему опыту он запаздывает, поэтому решение я строю на объёме и уровнях.

Начнём с того, что вообще измеряет этот индикатор.

Что такое индикатор стохастик (Stochastic)

Стохастик — это индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия с диапазоном максимумов и минимумов за выбранный период и рисует результат двумя линиями на шкале от 0 до 100.

Идею связывают с Джорджем Лейном и группой чикагских трейдеров: разработали её ещё в пятидесятые годы. Логика простая. На росте цена закрывается ближе к верхней границе своего диапазона, на падении ближе к нижней. Распространённый период по умолчанию это 14. На графике видно две линии: %K это основная, а %D это её сглаженная версия, среднее за несколько периодов, она идёт как сигнальная. Бывает быстрый и медленный стохастик. Быстрый чувствительнее и чаще ошибается, медленный сглажен и даёт меньше ложных срабатываний. По сути это один из многих индикаторов технического анализа, а мою общую позицию по ним я подробно разбираю в разделе про индикаторы в курсе.

Коротко: Стохастик это индикатор импульса: он сравнивает закрытие с диапазоном максимумов и минимумов за период и рисует две линии от 0 до 100, где %K основная, а %D сглаженная сигнальная.

Как считается стохастик и какие настройки ставить

Считать стохастик руками не придётся, его рисует терминал, но понять, откуда берётся число, полезно. Берут период, обычно 14 свечей, и смотрят, где закрылась цена внутри диапазона этого окна. Формула основной линии такая: %K = (закрытие − минимум за период) / (максимум за период − минимум за период) × 100. Если цена закрылась на самом верху диапазона, выходит около 100, у самого дна около нуля, ровно посередине 50. Вторая линия, %D, это сглаженная %K, обычно среднее за 3 периода, она и служит сигнальной.

Отсюда и виды стохастика. Быстрый берёт сырую %K, дёргается и часто врёт. Медленный сглаживает её ещё раз и даёт меньше ложных срабатываний, поэтому новичку он спокойнее. Полный позволяет крутить все три параметра вручную. По умолчанию обычно стоит набор 14, 3, 3, для большей чувствительности ставят 5, 3, 3, для более гладкой картины период удлиняют. Только универсальных цифр нет, и это та же история, что у любого индикатора: настройка не лечит главного, запаздывания, оно зашито в саму формулу. Я бы оставил дефолт и не искал в параметрах грааль.

Коротко: %K = (закрытие − минимум) / (максимум − минимум) × 100, а %D это сглаженная %K; быстрый стохастик дёргается, медленный спокойнее, дефолт 14, 3, 3, но настройка не лечит запаздывания.

Сигналы стохастика: пересечение линий и зоны перекупленности

Сигналов у стохастика три. Первый это зоны. Значение выше 80 называют перекупленностью, ниже 20 перепроданностью. Тут новички и спотыкаются: перекупленность это не команда продавать, а лишь то, что цена закрылась у верха своего диапазона. В сильном движении она может держаться там очень долго. Второй сигнал это пересечение линий. Когда %K пересекает %D снизу вверх, это читают как повод к покупке, сверху вниз как к продаже.

Третий сигнал это дивергенция, и сам Лейн считал её главной. Дивергенция это расхождение: цена рисует новый максимум, а индикатор уже нет, то есть импульс слабеет. Как именно читаются дивергенции на индикаторах, есть отдельный материал. Одно уточню: дивергенция это намёк, а не сигнал сам по себе, и входить по ней без подтверждения рискованно.

Коротко: У стохастика три сигнала: зоны выше 80 и ниже 20, пересечение %K и %D и дивергенция; но перекупленность это не команда продавать, а лишь закрытие цены у верха своего диапазона.

Стохастик и таймфрейм: где он шумит, а где осмысленнее

Один и тот же стохастик на минутке и на дневке показывает разное, и это сбивает новичка. На младшем таймфрейме он то и дело ныряет в зоны 80 и 20, и почти все эти заходы шум. На старшем, дневке или четырёхчасовке, картина спокойнее, и его зоны хоть что-то значат. На крипте, где волатильность выше, чем на акциях, стохастик на минутках мечется особенно сильно, и дефолтные зоны там почти ничего не подсказывают. Залипание у края, о котором речь дальше, на мелких таймфреймах встречается особенно часто.

Я смотрю это сверху вниз. Сначала старший таймфрейм, чтобы понять, тренд сейчас или флет и где сильные уровни, и только потом младший, где ищу момент. Стохастик в этой связке не команда, а уточнение: если старший ТФ в боковике и цена подошла к границе диапазона, а на младшем стохастик как раз выходит из зоны, вот это уже разговор. Сам по себе заход стохастика в 80 на минутке не значит ничего.

Коротко: Стохастик на младших ТФ ныряет в зоны шумом, на старших осмысленнее; читай сверху вниз, старший ТФ задаёт тренд и уровни, а одиночный заход в 80 на минутке соло не значит ничего.

Стохастик во флете vs в тренде: где работает а где нет

Вот тут и кроется главная ловушка индикатора. Лучше всего стохастик ведёт себя в боковике. Когда рынок ходит в диапазоне, цена исправно отбивается от границ, и его зоны 80 и 20 действительно подсказывают развороты внутри этого диапазона. В этом он реально полезен.

А в сильном тренде он подводит. На растущем рынке стохастик может неделями торчать выше 80. На фьючерсе евро я не раз видел такую картину: индикатор давно в перекупленности, а цена спокойно идёт дальше вверх. Продавать на каждом таком сигнале значит резать прибыль и торговать против движения. В падении наоборот: он сидит ниже 20, и покупки по нему превращаются в ловлю ножей. Поэтому фазу рынка стоит определять заранее. Что такое тренд и флет и как их различать, разобрано в курсе. Сигналы стохастика в тренде я бы смотрел только в сторону самого тренда, а не против него.

Коротко: Во флете стохастик исправно отрабатывает зоны 80 и 20, а в сильном тренде неделями залипает у края и плодит сигналы против движения, поэтому в тренде я смотрю его только по тренду.

Стохастик и RSI: чем отличаются и стоит ли совмещать

Стохастик и RSI часто путают, ведь оба осцилляторы импульса с зонами перекупленности и перепроданности. Разница в том, что они меряют. RSI считает относительную силу роста и падения за период, а стохастик смотрит, где закрылась цена внутри своего диапазона. То есть один про силу хода, другой про положение в коридоре. На практике они нередко загораются в разное время, и кажется, будто один подтверждает другой.

Но подтверждения тут нет, и в этом ловушка для новичка. Оба производны от той же самой прошлой цены, просто считаются разными формулами. Поставить рядом стохастик и осциллятор RSI и ждать, что они проголосуют, значит дважды переспросить одно и то же. Если выбирать, я бы не брал ни тот ни другой как генератор входа: оба полезны разве что как фон во флете, а вход я всё равно ищу по объёму и уровню. Замечу одно: стохастик чуть лучше цепляет развороты в узком диапазоне, RSI ровнее держится в плавном тренде, но разница эта косметическая и сути не меняет, оба идут за ценой следом.

Коротко: RSI меряет силу хода, стохастик положение цены в диапазоне; оба производны от одной прошлой цены, поэтому рядом они не подтверждают друг друга, а лишь дублируют, и вход я ищу не по ним, а по объёму и уровню.

Стохастик и мувинг вместе: почему они противоречат друг другу

Часто новички вешают на график сразу несколько индикаторов в надежде на точность. И получают обратное. Простой пример. Стохастик показывает перепроданность и намекает покупать, а скользящая средняя в это же время показывает нисходящий тренд и намекает продавать. Кому верить? Оба иногда правы, иногда нет. Сигналы конфликтуют, а решение всё равно принимаете вы, только уже с кашей в голове.

Причина в том, что почти все индикаторы, включая стохастик и осциллятор RSI, производны от одной и той же цены. Они пересчитывают её разными формулами и неизбежно запаздывают: чтобы получить сигнал, должен сначала закрыться бар, а значит вы всегда идёте за рынком следом. Поэтому я их друг на друга не наваливаю. Вместо этого я смотрю на объём и уровни. Объём показывает, есть ли за движением реальный крупный участник, и это причина, а не следствие. Это не совет лично вам, а то, как я работаю. Почему индикаторы в принципе проигрывают анализу спроса и предложения, я показываю на живых графиках в видео почему индикаторы не работают. Стохастик при этом не зло, просто инструмент с узкой областью применения, и держать это в голове честнее, чем верить в него вслепую.

Коротко: Индикаторы производны от одной цены и запаздывают, поэтому навешивать их друг на друга значит копить кашу в голове; я вместо этого читаю объём и уровни, ведь объём это причина движения, а не его след.