Стохастик у трейдингу: що це і коли він працює

Стохастик це індикатор імпульсу. Він показує, біля верхньої чи нижньої межі свого недавнього діапазону закрилася ціна, і дає три сигнали: зони перекупленості, перепроданості та перетин двох ліній. За моїм досвідом у флеті він поводиться осмисленіше, ніж у тренді, а поодинці точкою входу бути не може.

Стохастик це один із перших індикаторів, через які проходить майже кожен новачок. Я і сам через них пройшов, торгую багато років, і пару років на початку витратив саме на індикатори. Для прогнозу я їх не використовую, крім обсягу. Та раз ви шукаєте саме стохастик, розберімося без сліпої віри й без сліпого заперечення: що він реально показує і де в нього межі.

У цій статті ми розберемо:

• стохастик показує положення ціни в її недавньому діапазоні, а не майбутнє;
• його сигнали це зони вище 80 і нижче 20 плюс перетин ліній, і перекупленість це не команда продавати;
• у флеті він осмисленіший, а в сильному тренді надовго залипає біля краю й обманює;
• за моїм досвідом він запізнюється, тому рішення я будую на обсязі й рівнях.

Почнемо з того, що взагалі вимірює цей індикатор.

Що таке індикатор стохастик (%K і %D)

Стохастик — це індикатор імпульсу, який порівнює ціну закриття з діапазоном максимумів і мінімумів за обраний період і малює результат двома лініями на шкалі від 0 до 100. Ідею повʼязують із Джорджем Лейном і групою чиказьких трейдерів: розробили її ще в пʼятдесяті роки. Логіка проста. На зростанні ціна закривається ближче до верхньої межі свого діапазону, на падінні ближче до нижньої. Поширений період за замовчуванням це 14. На графіку видно дві лінії: %K це основна, а %D це її згладжена версія, середнє за кілька періодів, вона йде як сигнальна. Буває швидкий і повільний стохастик. Швидкий чутливіший і частіше помиляється, повільний згладжений і дає менше хибних спрацювань. По суті це один із багатьох індикаторів технічного аналізу, а мою загальну позицію щодо них я докладно розбираю в розділі про індикатори в курсі.

Коротко: Стохастик це індикатор імпульсу: він порівнює закриття з діапазоном максимумів і мінімумів за період і малює дві лінії від 0 до 100, де %K основна, а %D згладжена сигнальна.

Сигнали стохастика: перетин ліній і зони перекупленості

Сигналів у стохастика три. Перший це зони. Значення вище 80 називають перекупленістю, нижче 20 перепроданістю. Тут новачки і спотикаються: перекупленість це не команда продавати, а лише те, що ціна закрилася біля верху свого діапазону. У сильному русі вона може триматися там дуже довго. Другий сигнал це перетин ліній. Коли %K перетинає %D знизу вгору, це читають як привід до купівлі, згори вниз як до продажу.

Третій сигнал це дивергенція, і сам Лейн вважав її головною. Дивергенція це розходження: ціна малює новий максимум, а індикатор уже ні, тобто імпульс слабшає. Як саме читаються дивергенції на індикаторах, є окремий матеріал. Одне уточню: дивергенція це натяк, а не сигнал сам собою, і входити за нею без підтвердження ризиковано.

Коротко: У стохастика три сигнали: зони вище 80 і нижче 20, перетин %K і %D та дивергенція; але перекупленість це не команда продавати, а лише закриття ціни біля верху свого діапазону.

Стохастик у флеті проти тренду: де працює, а де ні

Ось тут і криється головна пастка індикатора. Найкраще стохастик поводиться в боковику. Коли ринок ходить у діапазоні, ціна справно відбивається від меж, і його зони 80 і 20 справді підказують розвороти всередині цього діапазону. У цьому він реально корисний, хоча чесно зазначу, що ці зони зазвичай збігаються із самими рівнями підтримки й опору діапазону, які я й так читаю. А в сильному тренді він підводить. На зростаючому ринку стохастик може тижнями стирчати вище 80. На фʼючерсі євро я не раз бачив таку картину: індикатор давно в перекупленості, а ціна спокійно йде далі вгору. Продавати на кожному такому сигналі означає різати прибуток і торгувати проти руху. У падінні навпаки: він сидить нижче 20, і покупки за ним перетворюються на ловлю ножів. Тому фазу ринку варто визначати заздалегідь. Що таке тренд і флет і як їх розрізняти, розібрано в курсі. Сигнали стохастика в тренді я б дивився лише в бік самого тренду, а не проти нього.

Коротко: У флеті стохастик справно відпрацьовує зони 80 і 20, а в сильному тренді тижнями залипає біля краю й плодить сигнали проти руху, тому в тренді я дивлюся його лише за трендом.

Стохастик і ковзна середня разом: чому вони суперечать одне одному

Часто новачки вішають на графік одразу кілька індикаторів у надії на точність. І отримують протилежне. Простий приклад. Стохастик показує перепроданість і натякає купувати, а ковзна середня в цей же час показує низхідний тренд і натякає продавати. Кому вірити? Обидва іноді мають рацію, іноді ні. Сигнали конфліктують, а рішення все одно ухвалюєте ви, тільки вже з кашею в голові.

Причина в тому, що майже всі індикатори, зокрема стохастик і осцилятор RSI, похідні від однієї й тієї ж ціни. Вони перераховують її різними формулами й неминуче запізнюються: щоб отримати сигнал, спершу має закритися бар, а отже ви завжди йдете за ринком слідом. Тому я їх один на одного не навалюю. Натомість я дивлюся на обсяг і рівні. Обсяг показує, чи є за рухом реальний великий учасник, і це причина, а не наслідок. Це не порада особисто вам, а те, як я працюю. Чому індикатори в принципі програють аналізу попиту й пропозиції, я показую на живих графіках у відео чому індикатори не працюють. Стохастик при цьому не зло, просто інструмент із вузькою областю застосування, і тримати це в голові чесніше, ніж вірити в нього наосліп.

Коротко: Індикатори похідні від однієї ціни й запізнюються, тому навішувати їх один на одного значить копити кашу в голові; я натомість читаю обсяг і рівні, адже обсяг це причина руху, а не його слід.