Бэктест торговой стратегии: что это и как избежать самообмана

Бэктест это проверка торговой стратегии на исторических данных, чтобы понять, приносила ли она прибыль в прошлом. Он помогает оценить, есть ли у системы преимущество, ещё до того как вы рискнёте реальными деньгами. Но главная ловушка бэктеста это самообман через подгонку под историю, когда стратегия идеально описывает прошлое и проваливается в реальной торговле.

Бэктест продают новичкам как способ найти беспроигрышную стратегию, и это первая ошибка. Отношусь к бэктесту как к полезной, но коварной проверке: он отвечает на вопрос работало ли это раньше, но не гарантирует, что сработает дальше. Разберём, что такое бэктест, как его делают и как не обмануть самого себя красивой кривой на истории.

В этой статье мы разберём:

• бэктест это проверка стратегии на прошлых данных, чтобы оценить её преимущество до реальных сделок;
• делать его можно вручную по графику или автоматически на специальных платформах;
• по моему опыту главная опасность это переоптимизация: стратегию подгоняют под историю, и она перестаёт работать;
• прошлый результат не гарантирует будущий, поэтому после бэктеста нужна проверка вперёд на демо или малом счёте.

Начнём с того, что вообще такое бэктест и зачем он нужен.

Что такое бэктест и зачем он нужен

Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных рынка с целью оценить, была ли у неё прибыль в прошлом и насколько стабильно она работала. Проще говоря, вы прогоняете свои правила по уже случившейся истории и смотрите на результат.

Нужен бэктест для одного важного дела: проверить, есть ли у вашей стратегии преимущество, прежде чем нести её на реальный счёт. Если правила входа и выхода на большом куске истории давали стабильный плюс, это повод присмотреться к системе серьёзнее. Если же они стабильно теряли, лучше узнать это на истории бесплатно, чем оплачивать урок своими реальными деньгами. По сути бэктест это способ отсеять заведомо нерабочие идеи и понять, есть ли у системы положительное математическое ожидание. Что такое торговая система и из чего она состоит, я разбираю отдельно.

Коротко: бэктест прогоняет твои правила входа и выхода по прошлой истории, чтобы увидеть, есть ли у системы положительное математическое ожидание, до того как рискнёшь реальными деньгами; это фильтр идей, а не доказательство будущей прибыли.

Как делать бэктест: ручной и автоматический

Способов бэктеста два, и у каждого своё место. Ручной бэктест это когда вы листаете график назад и проверяете свою стратегию сделка за сделкой, отмечая, где был бы вход, где стоп, где выход. Это медленно, зато вы своими глазами видите, как стратегия ведёт себя в разных условиях, лучше её чувствуете и сразу замечаете, в каких ситуациях она ломается.

Автоматический бэктест это прогон правил на специальной платформе, которая сама считает результат по всей истории за секунды. Он быстрый и охватывает огромный объём данных, но у него есть оборотная сторона: чем легче крутить параметры, тем сильнее соблазн подогнать их под идеальную картинку. Именно так автоматический бэктест и связан с торговыми ботами: красивую кривую робота обычно и рисуют такой подгонкой. Новичку я бы советовал начинать с ручного бэктеста, он медленнее, но честнее и учит понимать рынок, а не подкручивать цифры. Это не совет лично вам, а то, как поступал бы я.

Коротко: начинай с ручного бэктеста, листай график и проверяй сделку за сделкой, так честнее; автоматический быстрый, но чем легче крутить параметры, тем сильнее соблазн нарисовать красивую кривую подгонкой.

Главные ошибки бэктеста: подгонка и самообман

Главная ошибка бэктеста это переоптимизация, она же подгонка под историю. Когда вы крутите параметры стратегии до тех пор, пока на прошлых данных не получится идеальная кривая, вы не находите рабочую систему, а просто описываете уже случившееся прошлое. На новых данных, которых стратегия не видела, такая подгонка рассыпается, потому что рынок не повторяет историю буквально. Чем сложнее и точнее стратегия сидит на прошлом, тем хуже она обычно работает в будущем.

Защита от подгонки есть, и она простая. Разделите историю на две части: на одной стройте и настраивайте стратегию, а на второй, которую вы не трогали, проверяйте результат. Если на нетронутых данных стратегия тоже в плюсе, это уже серьёзный знак. Если же плюс был только там, где вы крутили параметры, перед вами классическая подгонка. Этот приём отделяет реальное преимущество от иллюзии надёжнее любой красивой кривой.

Есть и другие ловушки. Тестирование на слишком коротком отрезке истории, который не захватил разные фазы рынка. Игнорирование комиссий и проскальзывания, из-за чего бумажная прибыль на реальном счёте превращается в убыток. И самая частая, психологическая: желание увидеть в бэктесте подтверждение того, во что уже поверил. Поэтому бэктест это не финальный приговор, а лишь первый фильтр. После него обязательна проверка вперёд: прогон стратегии на новых данных, на демо или на маленьком реальном счёте, где её ещё нельзя подогнать. Почему именно положительное математическое ожидание, а не красивая история, определяет результат, я показываю на реальных счетах в видео: математическое ожидание в трейдинге. Саму математику системы и расчёт я разбираю в разделе курса про математику и расчёт, а построение плана в материале про торговый план.

Коротко: дели историю на две части: на одной настраивай стратегию, на второй нетронутой проверяй; если плюс только там, где ты крутил параметры, это подгонка, а после бэктеста всегда гони проверку вперёд на демо или малом счёте с учётом комиссий и проскальзывания.