Бектест торгової стратегії: що це і як уникнути самообману

Бектест це перевірка торгової стратегії на історичних даних. Він показує, чи приносила вона прибуток у минулому, і дає прикинути перевагу системи до того, як ви ризикнете реальними грошима. Але головна пастка бектесту це самообман через підгонку. Стратегія ідеально лягає на минуле, а в реальній торгівлі розсипається.

Бектест продають новачкам як спосіб знайти безпрограшну стратегію, і це перша помилка. Я бачу в ньому корисну, але підступну перевірку. Він відповідає на питання чи працювало це раніше, але мовчить про те, чи спрацює далі. Розберемо, що таке бектест, як його роблять і як не обдурити себе красивою кривою на історії.

У цій статті ми розберемо:

• бектест це перевірка стратегії на минулих даних, щоб оцінити перевагу до реальних угод;
• роблять його вручну за графіком або автоматично на платформі;
• з мого досвіду головна небезпека це переоптимізація, стратегію підганяють під історію й вона глухне;
• минулий результат не гарантує майбутній, тому потрібна перевірка вперед на демо чи малому рахунку.

Почнемо з того, що взагалі таке бектест і навіщо він потрібен.

Що таке бектест і навіщо він потрібен

Бектест — це перевірка торгової стратегії на історичних даних ринку, щоб оцінити, чи був у неї прибуток у минулому й наскільки стабільно вона працювала. Простіше кажучи, ви проганяєте свої правила по вже минулій історії й дивитеся на результат.

Потрібен бектест для однієї важливої справи. Перевірити перевагу стратегії, перш ніж нести її на реальний рахунок. Дали правила входу й виходу стабільний плюс на великому шматку історії, є привід придивитися до системи серйозніше. Стабільно втрачали, краще дізнатися про це безкоштовно, ніж оплатити урок реальними грошима. По суті бектест відсіває завідомо неробочі ідеї й показує, чи є в системи додатне математичне очікування. Що таке торгова система і з чого вона складається, я розбираю окремо.

Стисло: бектест проганяє твої правила входу й виходу по минулій історії й показує, чи є в системи додатне математичне очікування до реальних грошей. Це фільтр ідей, а не доказ майбутнього прибутку.

Як робити бектест: ручний і автоматичний

Залежно від способу виконання бектест буває ручним і автоматичним, і кожен має своє застосування. Ручний бектест це коли ви гортаєте графік назад і перевіряєте стратегію угода за угодою. Відмічаєте, де був би вхід, де стоп, де вихід. Це повільно. Зате ви своїми очима бачите, як стратегія поводиться в різних умовах, краще її відчуваєте й одразу ловите момент, де вона ламається.

Автоматичний бектест це проганяння правил на платформі, яка сама рахує результат по всій історії за секунди. Він швидкий і бере величезний обсяг даних. Але є зворотний бік. Що легше крутити параметри, то сильніша спокуса підігнати їх під ідеальну картинку. Саме так бектест і чіпляється за торгових ботів. Красиву криву бота зазвичай і малюють такою підгонкою. Новачку я б радив починати з ручного бектесту. Він повільніший, зате чесніший і вчить розуміти ринок, а не підкручувати цифри. Це не порада особисто вам, а те, як чинив би я.

Стисло: починай з ручного бектесту, гортай графік і перевіряй угода за угодою, так чесніше. Автоматичний швидкий, але що легше крутити параметри, то сильніша спокуса намалювати красиву криву підгонкою.

Головні помилки бектесту: підгонка й самообман

Найбільша пастка в бектесті називається переоптимізація, або підгонка під історію. Ви крутите параметри стратегії доти, доки на минулих даних не вийде ідеальна крива, і не знаходите робочу систему, а просто описуєте те, що вже сталося. На нових даних така підгонка розсипається, бо ринок не повторює історію буквально. Що щільніше стратегія сидить на минулому, то гірше вона зазвичай тягне в майбутньому.

Захист від підгонки простий. Розділіть історію на дві частини. На одній будуйте й налаштовуйте стратегію, на другій недоторканій перевіряйте результат. Лишилася стратегія в плюсі й на незайманих даних, це вже серйозний знак. Плюс був лише там, де ви крутили параметри, перед вами класична підгонка. Цей прийом відділяє реальну перевагу від ілюзії надійніше за будь-яку красиву криву.

Є й інші пастки. Тест на надто короткому відрізку, який не захопив різні фази ринку. Ігнор комісій і прослизання, через що паперовий прибуток на рахунку обертається збитком. І найчастіша, психологічна. Бажання побачити в бектесті підтвердження того, у що вже повірив. Тому бектест не фінальний вирок, а лише перший фільтр. Після нього обов'язкова перевірка вперед: стратегію женуть на нових даних, на демо або на маленькому реальному рахунку, де її вже не підженеш. Чому результат вирішує саме додатне математичне очікування, а не красива історія, я показую на реальних рахунках у відео математичне очікування в трейдингу. Саму математику системи й розрахунок розбираю в розділі курсу про математику й розрахунок, а побудову плану в матеріалі про торговий план.

Стисло: поділи історію надвоє, на одній налаштовуй стратегію, на другій недоторканій перевіряй. Плюс лише там, де крутив параметри, це підгонка. Після бектесту завжди жени перевірку вперед на демо чи малому рахунку з комісіями й прослизанням.